Solução de implementação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e Teste de backtesting e otimização de estratégia baseada em rede - execução de vários corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de implementação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação de desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponíveis como Um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período baixo Dados de latência, vários corretores apoiados. Dados da classe institucional homem Solução de implantação de estratégia de backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting de negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - centralizado Gerenciamento de dados - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads personalizados de derivativos etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting E otimização - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques de US para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações dos EUA Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretora) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA, etc. - melhor para sinais baseados em preços backtesting (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc. - 799 por licença, 150 por ano Taxa após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3ª parte Análise do fator de dados, análise de fatores, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting baseada em preços de sinais (análise técnica), suporte a estratégias diárias de intrusão, teste de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - motor backtesting, Gráficos, relatórios, testes EoD - Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, testes multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de M arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - arrendamento de licença de vida de 50 meses ou 995 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias de intruso, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias de intruso, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting Análise técnica) - dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários 31 anos, divisas a partir de 1983 etc.) - preços de 45 meses a 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte de múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartos 797 por ano - Multicartros vida útil 1.497 - Multicartros Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de teste back-based baseada na Web para testar Estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias longshort, sinais baseados em preços inflacionados - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Análise de portfólio usando dados de mercado de alta freqüência: Este produto é para uso de pesquisadores de traders de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta freqüência. - backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2017 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio ferramenta de backtesting baseada na Web: - preços de ações dos EUA (diariamente, durante o período), desde 1998, Dados da QuantQuote - dados de divisas da FXCM - suporte Trader Interactive Brokers para operações ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o período), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suportando Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - estratégias simples de escolha de ações de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de ferramentas de backtesting baseadas em WebCloud: - Dados FX (ForexCurrency) em ma Jor pairs, voltando para 2007 - SecondMinuteHourlyAs barras diárias - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como ferramenta de proteção back-test baseada na Web backend: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - grátis - Funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests guardados, etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - fatores de equidade múltiplos com valores de referência alfa alocados de mercado, investimento múltiplo comprovado Universos, filtros de gerenciamento de riscos - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universos de investimento mais amplos dos EUA, ações da UE do Reino Unido, estratégias de alocação de ativos MATLAB - linguagem de alto nível e Ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, ampla possibilitie S de integração, etc. - preço a pedido aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua arquitetura aberta e flexibilidade excepcional: - instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, Facilmente expandido através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação gratuita de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. O BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2018 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados - supp Prateleira de ortos, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro livre, customização de preços Buysell - relatórios de performancerisk múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico Para testar a força relativa e as estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 Fator FactorWave mensal é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para investir fatores: - permite ao usuário misturar múltiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Sobre benchmarks de mercado - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opções de opções gratuitas, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Avaliações de ações gratuitas, Análise sazonal, Gráficos Fundamentos - Modelo Freemium grátis Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para Estratégias de escolha de estoque de teste: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2017 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, Teste de granularidade mensalMultiCharts 10 MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada Se você precisa de um software de troca de dia ou você investir por períodos mais longos, o MultiCharts possui recursos que podem ajudar a atingir seus objetivos de negociação. O gráfico de alta definição, os indicadores e estratégias integrados, o comércio de um clique de gráfico e DOM, backtesting de alta precisão, otimização genética e força genética, execução automática e suporte para scripts EasyLanguage são todas ferramentas importantes à sua disposição. Hoice de corretores e feeds de dados A liberdade de escolha foi a idéia de condução por trás do nosso MultiCharts e você pode vê-lo na ampla escolha de feeds e corretores de dados suportados. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você gosta, essa é a vantagem do MultiCharts. Strategy Testing - Violando esses passos irá danificar seu teste de estratégia de conta - violar esses passos irá danificar sua conta Uma das experiências mais gratificantes para Um comerciante é pegar um relatório de desempenho que prova que sua ótima idéia de estratégia é realmente uma estratégia lucrativa. O teste de estratégia feito corretamente, conforme descrito neste artigo, pode verificar a eficácia da sua estratégia comercial e dar-lhe confiança para começar a comercializá-la. Mas seja avisado, o teste de estratégia feito incorretamente pode levá-lo a destruição financeira. O teste de estratégia feito incorretamente pode resultar em falsas esperanças em uma estratégia perdedora. Aqui está um exemplo dramático. Relatório de desempenho de estratégia ANTES de teste de devolução adequado Mesmo estratégia - Relatório de desempenho APÓS testes de volta adequados Seguido Um comerciante recentemente compartilhou sua experiência de obter ótimos resultados da estratégia testando sua idéia, mas depois de comercializá-la no mercado, ele estava perdendo dinheiro todos os dias. Ele ficou confuso sobre o que ele fez de errado. Tendo obtido excelentes resultados em seu relatório de desempenho de back-testing, ele se perguntou por que sua estratégia promissora estava drenando sua conta comercial. O problema era que ele violava várias das etapas apropriadas necessárias para testes de estratégia confiáveis. Com o conhecimento de como obter um relatório de desempenho preciso, você poderá confiar em sua estratégia em negociação ao vivo e proteger sua conta de negociação. Para testar adequadamente uma estratégia, existem 5 etapas principais que são vitais para seguir a configuração do TradeStation, testes de dados na amostra, testes de dados fora da amostra, testes em frente ao vivo na conta do simulador e execução real de negociação ao vivo. Etapa 1: Configuração Antes de começar a testar seus dados, você deve configurar o TradeStation para que os dados que ele extrai em seu relatório de desempenho sejam precisos. Siga estes 3 itens críticos para configurar corretamente o TradeStation. (A) No menu da sua plataforma, vá para o formato do símbolo e dê uma data inicial e final para testar. Esse intervalo de datas histórico é chamado de dados na amostra. Não inclua os seis meses mais recentes nestes dados na amostra. Os seis meses mais recentes são chamados de dados fora da amostra e serão usados mais tarde durante a etapa de teste de dados fora da amostra. (B) Em seguida, no menu da plataforma, vá para formatar a estratégia e selecionar propriedades para todos. Agora, selecione a guia geral e insira as comissões e o deslizamento (seja o mais realista possível, ou estime muito alto se você não tiver certeza). Se este passo for ignorado, o relatório de desempenho de teste de estratégia não terá sentido. Se isso não for feito, você pode ter uma boa curva de desempenho do relatório de desempenho, mas, assim que você inserir as comissões e os valores de deslizamento, a curva de patrimônio pode reverter para uma curva de capital subaquática. (C) O último passo de configuração está em propriedades para todos sob a guia geral. Olhe na parte inferior esquerda chamada resolução de teste de estratégia. Verifique a opção de back-testing do look-inside-bar e, em seguida, selecione o menor intervalo de tempo disponível para o seu estilo de gráfico para tornar os testes de estratégia mais parecidos com os dados ao vivo. Quando os testes de estratégia, os testes utilizam os dados abertos, altos, baixos e de fechamento, portanto, quanto maior for a barra do quadro de tempo, mais distorcido será o relatório de desempenho do teste de estratégia. Esta opção de teste de back-back do back-inside faz com que o computador faça muito mais cálculos de testes de estratégia. Isso pode realmente retardar sua geração de relatórios de desempenho, então seja paciente. Para obter um relatório de desempenho preciso, você deve usar a opção de teste de back-up da barra interna. Essas etapas de configuração são críticas para obter um relatório de desempenho preciso, então certifique-se de que isso seja concluído precisamente antes de continuar. Uma vez que o TradeStation tenha sido configurado corretamente, você pode começar a testar sua estratégia. Etapa 2: Teste de dados em amostra (também chamado de teste de retorno) Agora você está pronto para começar a testar sua idéia de estratégia. Começaremos com o teste dos dados na amostra que você configurou para testar durante as etapas de configuração. Comece com a elaboração de um relatório de desempenho comercial. Agora, eu tenho um relatório de desempenho na minha frente que eu vou referir, mas você estará olhando para o seu próprio relatório de desempenho para analisar seus próprios números. É o que nos referiremos nas etapas abaixo. Existem 7 sub-etapas para o teste de dados na amostra, da seguinte forma: primeiro, veja quantos negócios a estratégia produziu. Para reduzir os erros de teste de estratégia, onde o erro é definido pelo erro 1 Root Square (Number Trades In Test), você deseja que pelo menos 400 negociações reduzam a margem de erro para 5 nos resultados dos testes estratégicos. Em 100 negócios, você tem uma margem de 10 para o erro. Nota Crítica: quanto maior o número de insumos em sua estratégia que otimize, maior será o número de negociações necessárias para evitar otimizar sua estratégia. Veja também quantas vezes a estratégia negociou em média por dia. Mais frequentemente, uma estratégia comercializa mais lucro que pode gerar. No relatório de desempenho que eu estou olhando, ele negociou 397 negócios nos últimos 3 12 meses, com média de 5,3 trades por dia. Em segundo lugar, observe o valor médio do comércio. Ele precisa ser grande o suficiente para que a lentidão se encha e uma derrapagem maior do que o normal não mata a rentabilidade da estratégia. No meu relatório, o valor médio do comércio é 162.32. O montante de comissões e deslizamento, conforme definido nas etapas de configuração, já é subtraído neste relatório de desempenho. 65 do tempo que essa estratégia comercializa 1 contrato. 35 do tempo, essa estratégia comercializa 3 contratos. 10 do tempo, essa estratégia comercializa 5 contratos. Em terceiro lugar, olhe para ver se o Lucro do Lucro e Ratio Média da Perda da Velocidade-Vencimento são acima de 1,5 e a porcentagem de negociações vencedoras em torno de 45 ou melhor Esta estratégia teve um Fator de Lucro de 1,83. Esta estratégia teve uma Ratio Média de perda de perda média de 2.28 (2.28 significa que o ponto de equilíbrio é de cerca de 28 por cento de profissionais vencedores). Nesta estratégia, o Percent Winning Trades foi de 44.58. Em quarto lugar, olhe para a página da lista de comércio e avalie a série de lucros e diminua. Observe quantas negociações ganharam dinheiro e quanto dinheiro eles fizeram antes da saída comercial. Olhando para o que a quantia de dinheiro foi feita em relação à lucratividade e retração, você quer saber se o gerenciamento de negócios pode gerar mais lucros. O exemplo aqui utilizado mostra que uma boa porcentagem de negócios fez lucros muito maiores do que os pontos de saída automatizados. Em quinto lugar, veja os três números de decolagem (DD). Gosto de ver o maior número em 15 ou menos do Lucro Líquido Total e o DD Máximo em 5 ou menos do Lucro Líquido Total (esses números falam sobre o nível de risco de retirada durante suas negociações). Lucro total - 64.440 Peak to Valley DD - 8.960 é 13 do lucro total Perto do fechamento DD - 7.120 é 11 do lucro total Máximo DD - 3.420 - 5 do lucro total Sexto, Olhando para o maior comércio perdedor no relatório, eu gosto de Veja 5 ou menos do lucro líquido total. No meu relatório, o maior comércio perdedor que ocorreu foi 2.580, que é 4 do lucro líquido total. Sétimo, eu reviso o período de tempo no comércio médio. O tempo médio em um comércio está em conformidade com a regra de ouro da negociação reduz suas perdas rapidamente e permite que seus lucros sejam executados. Você também quer ver se a estratégia é construída usando apenas saídas de lucro (não há saídas de parada real). Pode ter um bom relatório, mas pode mostrar uma proporção desordenada entre as barras médias por ganhos comerciais e as barras médias por troca perdida se não houver saídas de stop loss. Aqui estão os meus bares médios: barras médias por comércio vencedor 7,24 Barras médias por perda comercial 3,51 bares Esta estratégia está em conformidade com a regra de ouro da negociação. Observe como ele reduz as perdas rapidamente, com uma média de 3,51 barras, e permite que os lucros funcionem para uma média de 7,24 bares. Então, o que tudo isso significa? Isso significa que essa estratégia passou na fase de teste de estratégia histórica dos testes de estratégia. Passo 3: Dados fora da amostra (também chamado de Teste Avançado Avançado) Depois de testar seus dados na amostra e determinou que sua estratégia é digna de testes contínuos, agora você pode testar sua estratégia contra a amostra fora da amostra dados. Se ainda não testou seus dados na amostra, faça isso antes de prosseguir. Para testar os dados fora da amostra, usamos os últimos 6 meses de dados disponíveis que você reservou na etapa 1 (a). No passo 1 (b) deste artigo, conversamos sobre como configurar e cobrir a entrada de comissões e o deslizamento e a utilização da opção de back-testing do look-inside-bar, que deve ser usada para executar qualquer relatório de desempenho usado em seus testes de estratégia. Certifique-se de ter configurado a sua plataforma de negociação corretamente antes de seguir em frente. Entre no símbolo de formato e altere o intervalo de datas para incluir SOMENTE o intervalo de datas de dados fora da amostra que NÃO foi usado durante o teste de estratégia em dados na amostra. Isso é referido como testes nos dados fora da amostra. Comece por exibir um relatório de desempenho comercial sobre os dados fora da amostra e reveja todos os itens que discutimos na etapa 2 acima neste relatório de desempenho fora da amostra. Quanto mais próximo executa o relatório de desempenho de dados na amostra do Passo 2, mais robusta é a estratégia. Isso sugere que os resultados não foram de ajuste de curva e você tem uma boa chance de ter uma estratégia viável. Este teste de intervalo de data fora da amostra é muito mais importante do que a etapa de teste de estratégia nos dados na amostra para encontrar uma estratégia bem-sucedida. É uma boa idéia testar vários intervalos de datas fora de amostra diferentes, que é chamado de Análise Avançada Avançada. Robustez: Perry J. Kaufman declarou: Praticamente falando, uma estratégia de negociação robusta é aquela que produz resultados consistentemente bons em um amplo conjunto de valores de parâmetros (entrada) aplicados em muitos mercados diferentes testados por muitos anos. Se a estratégia falhar durante este teste de dados fora da amostra, NÃO otimize usando seus dados fora da amostra reservados. Isso venceria esse passo vitalmente importante no desenvolvimento da estratégia. Você pode voltar para sua estratégia e corrigi-la, ou então soltar e desenvolver uma nova idéia de estratégia. Uma ressalva - se sua estratégia está capitalizando uma determinada condição de mercado, como a volatilidade atual, e então, teste de dados fora da amostra um intervalo de datas não-volátil, pode não funcionar bem. Contudo, na nossa próxima fase de testes, Live Forward Testing, pode revelar-se bem sucedido, uma vez que ainda estamos em um mercado volátil. Você deve entender por que sua estratégia funciona, em que condições de mercado ela funciona bem e em que condições de mercado ela não funciona bem. Agora que você testou seus dados fora da amostra e sua estratégia é promissora, você está pronto para viver para a frente, teste sua estratégia na conta do simulador. Neste ponto, você configurou sua plataforma de negociação para que seu relatório de desempenho seja exato, você testou seus dados na amostra e seus dados fora da amostra e sua estratégia ainda está ótima. Agora você está pronto para viver para a frente testar sua estratégia na conta do simulador. Uma vez que o passo 3 Walk Forward Testing é tão vital para testar adequadamente uma estratégia de negociação, eu recomendo ler o Capítulo 11 do livro de edição de Robert Pardo intitulado The Evaluation and Optimization of Trading Strategies. Etapa 4: Teste direto ao vivo na conta do Simulador Durante o teste ao vivo no simulador, você deseja verificar se as entradas e saídas do feed de dados ao vivo são semelhantes às entradas e saídas históricas. Depois de ter feito transações de dados ao vivo por um dia, salve a lista de comércio ao vivo. Agora recarregue este mesmo gráfico para que a estratégia seja recalculada com base no histórico para o mesmo dia. Registre a lista de comércio histórico e compare as entradas e saídas ao vivo para as entradas e saídas históricas. Eles são iguais ou pelo menos semelhantes Você entende as diferenças e o impacto que seu teste de Dados ao Vivo diz sobre sua estratégia Somente monitorando o programa diariamente, o desempenho pode ser visto em condições reais de mercado ao vivo. Continue o teste em directo no simulador até que você esteja totalmente à vontade para que sua estratégia funcione em dados ao vivo. Os resultados em tempo real serão geralmente menos lucrativos do que os resultados históricos. A questão-chave é que o teste em tempo real mostra que você tem uma estratégia rentável que vale a pena comercializar Etapa 5: Execução da Real Live Trading Depois de ter feito a sua diligência e está confortável com os resultados da sua estratégia no simulador, você está pronto para negociar viver. Uma vez que você está negociando uma nova estratégia com dinheiro real, comece com um risco de dimensionamento de posição significativamente reduzido de 14 de 1 de sua equidade de conta em risco por seu ponto de parada por comércio. Continue a negociar com um risco mínimo até ter verificado que tudo está funcionando corretamente dentro de sua nova estratégia durante as execuções de ordens ao vivo. Uma vez que sua estratégia está ganhando dinheiro no mercado ao vivo, lentamente ao longo do tempo, começa a aumentar seu risco de dimensionamento da posição. Mova seu risco para cima de 14 em 1 para 1. Continue a negociar em 1 risco até ter várias semanas até meses de desempenho comercial consistente. Se você quer ser agressivo e usar mais, você pode continuar a aumentar LENTAMENTE em direção a 2, mas EU NUNCA recomendo passar pelo máximo de 3 do patrimônio de sua conta em risco por comércio. Se você seguir as 5 etapas conforme descrito neste artigo, agora você poderá testar de forma confiável qualquer idéia de estratégia que você tenha. Mantenha este artigo para referência, então a próxima vez que você se sinta inspirado com uma ótima idéia, você poderá provar isso, proteger sua conta comercial e ter confiança na negociação ao vivo de sua estratégia. Clique neste link para saber como testar de forma rápida e precisa qualquer idéia comercial que você possa ter.
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