Central moving average matlab

Média móvel Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são computadas pela convolução do seu sinal de entrada (série) com dois filtros finitos de resposta ao impulso de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Então, a chamada: movavg (series, 3,10,0) irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será do comprimento 3 e terá coeficientes de filtro filt113 13 13 3 coeficientes O outro terá o comprimento 10 e terá coeficientes de filtro filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes Você está filtrando seus dados de entrada com esses filtros FIR. Seriesrandn (100,1) criam alguns dados aleatórios outputfilt1filter (filt1,1, series) que filtram alguns dados aleatórios outputfilt2filter (filt2,1, series) Se você agora plotar esses dados, você verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada , Mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer que sua variável de entrada principal seja 1, porque isso não está lhe dando nada. Eu não sou uma pessoa econômica, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de diferentes comprimentos é comparar os dados reais com as médias móveis de diferentes tamanhos (um curto ou principal, e mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série temporal (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias móveis ponderadas ou exponencial. Espero que ajude, o wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt Olá, gt gt Preciso calcular uma Média de Movimento Simples com o período 10. gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt Estou usando movavg (series, 1,20,0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt O que devo usar para chumbo e atraso gt gt Obrigado, gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt Olá Miquel com o parâmetro de controle, alfa, ajustado para zero. Suas médias móveis são computadas pela convolução do seu sinal de entrada (série) com dois filtros finitos de resposta ao impulso de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: gt movavg (series, 3,10,0) gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e tem coeficientes de filtro gt gt filt113 13 13 3 coeficientes gt O outro terá comprimento 10 E tem coeficientes de filtro gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt Você está filtrando seus dados de entrada com esses filtros FIR. Gt gt seriesrandn (100,1) crie alguns dados aleatórios gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtragem de alguns dados aleatórios gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt Se você agora plotar esses dados, você verá que ambas as versões filtradas São mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer que sua variável de entrada principal seja 1, porque isso não está lhe dando nada. Eu não sou uma pessoa econômica, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de diferentes comprimentos é comparar os dados reais com as médias móveis de diferentes tamanhos (um curto ou principal, e mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série temporal (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias móveis ponderadas ou exponencial. Gt gt Espero que ajude, gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt Olá, gt gt gt gt Preciso calcular uma Média de Movimento Simples com o período 10. gt gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt gt gt Estou usando movavg (series, 1,20,0), mas eu não sou Com certeza se isso estiver correto. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt g E estou usando esta biblioteca em Matlab e verificando a performance. Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o C Library SMA ou o Matlab SMA, direito In C my SMA é o seguinte: public static Double SMA (Double series, Int32 period) Verificar argumentos Int32 length series. Length if (length 0) lança nova ArgumentException (A série não pode estar vazia) se (período gt length) lança nova ArgumentException (O período não pode ser maior do que o comprimento da série) Calcule a média móvel simples Double sma new Doublelength double sma0 para (int bar 1 bar lt length bar) Se (período de barra lt) soma da barra de série soma smabar (barra 1) senão smabar smabar - 1 (barra de série - barra de série - período) período eu estou usando o SMA como exemplo para testes. Oi Miguel, você pode traduzir seu código C facilmente para matlab. Tomando a parte relevante do seu código C, dupla soma sma0 para (barra de int 1 barra barra de comprimento de lt) se (período da barra lt) soma da barra de série soma smabar (barra 1) senão smabar smabar - 1 (barra da série - barra da série - período) período Em Matlab (tradução rápida): sma (1) série (1) para j2: comprimento (série) -1 se jltperiod sma (j) soma (série (1: j)) (j1) else sma (j) sma (j - 1) (período de fim de período da série (j) - series (j-period)) mas você obtém os mesmos resultados essencialmente se você usar apenas filtro () com um filtro FIR consistindo de um vetor de período de comprimento com coeficientes (110) seriesrandn (100,1) hones (10,1) hh.10 smamatlabfilter (h, 1, série) período sma (1) série (1) para j2: comprimento (série) -1 se jltperiod sma (j) soma (série ( 1: j)) (j1) else sma (j) sma (j-1) (series (j) - series (j-period)) período fim final plot (smamatlab, b, largura de linha, 2) hold on plot (sma , R) Existem alguns efeitos de inicialização a serem tratados no seu método, mas você obtém a imagem. A coisa agradável sobre o Matlab é que alguns grandes desenvolvedores fizeram muito trabalho para você. Você consegue colher os frutos de seu trabalho. Espero que ajude, o wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt Olá Miquel com o parâmetro de controle, alfa, ajustado para zero. Suas médias móveis são computadas pela convolução do seu sinal de entrada (série) com dois filtros finitos de resposta ao impulso de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Então, a chamada: gt gt movavg (series, 3,10,0) gt gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será do comprimento 3 e terá coeficientes de filtro gt gt gt gt filt113 13 13 3 coeficientes gt gt O Outros terão o comprimento 10 e terão coeficientes de filtro gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt gt gt Você está filtrando seus dados de entrada com esses filtros FIR. Gt gt gt gt seriesrandn (100,1) crie alguns dados aleatórios gt gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtragem de alguns dados aleatórios gt gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt Se você agora plotar esses dados, você Verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer que sua variável de entrada principal seja 1, porque isso não está lhe dando nada. Eu não sou uma pessoa econômica, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de diferentes comprimentos é comparar os dados reais com as médias móveis de diferentes tamanhos (um curto ou principal, e mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série temporal (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias móveis ponderadas ou exponencial. Gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt gt Olá, gt gt gt gt gt gt Preciso calcular uma média móvel simples com o período 10. gt gt gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt gt gt gt gt Estou usando movavg (series, 1,20, 0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt g . E estou usando esta biblioteca em Matlab e verificando a performance. Gt gt Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Gt gt Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o C Library SMA ou o Matlab SMA, direito gt gt Em C my SMA é o seguinte: gt gt public static Double SMA (Série dupla, período Int32) gt gt Verificar argumentos Gt Int32 série de comprimento. Longo gt se (comprimento 0) lançar novo ArgumentException (Series não pode ser gt vazio) gt if (período gt length) throw new ArgumentException (Período gt não pode ser maior do que o comprimento da série) gt gt Calcular simples média móvel gt Duplo Sma novo Doublelength gt gt sma0 series0 gt gt soma dupla sma0 gt para (int bar barra de comprimento de 1 bar lt) gt gt if (período de barra lt) gt gt soma barra de série gt smabar sum (barra 1) gt gt else gt gt smabar smabar - 1 (barra da série - barra da série - período gt) período gt gt gt gt retorno sma gt gt gt Estou usando o SMA como exemplo para o teste. Gt gt Obrigado, gt Miguel Oi, o motivo pelo qual estou usando C é simples. Estou criando um modelo financeiro. Eu faço o teste em Matlab, mas em tempo real vou usar o C, já que foi difícil conectar o Matlab à API e, para ser mais honesto, o uso da API. NET ou C. Então, em tempo real, será uma aplicação C. NET WPF. Para testar será Matlab. Para a coerção, ambos os sistemas devem usar os mesmos métodos de cálculo. Então, eu criei os algoritmos em C e crie uma biblioteca. NET 3.5 para ser usada no Matlab. Ou eu criei tudo em Matlab, compilei para NET (que eu acho que é possível) usar na aplicação WPF. O que você me recomendaria Talvez essa última opção, acho que provavelmente vai me poupar muito trabalho. Mas e sobre o desempenho Mas como posso compilar por exemplo esse código em uma biblioteca NET Qualquer conselho sobre isso é muito bem vindo. Obrigado, Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. Pareço que miguel aparece um personagem louco para o meu período de declaração gt gt no fragmento de código abaixo. Gt gt wayne gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubuip7s81fred. mathworksgt. Gt gt Olá Miguel, você pode traduzir seu código C facilmente para matlab. Tomando a parte relevante do seu código C gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt soma dupla sma0 gt gt para (barra int 1 bar lt barra de comprimento) gt gt gt gt se (período da barra lt) gt gt gt gt sum seriesbar Gt gt smabar sum (barra 1) gt gt gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (barra de série - barra de série - período gt gt) período gt gt gt gt gt gt gt gt Em Matlab (tradução rápida): gt gt gt gt Sma (1) série (1) gt gt para j2: comprimento (série) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) soma (série (1: j)) (j1) gt gt else gt gt sma (j) Sma (j-1) (série (j) - series (período j)) período gt gt final gt gt gt gt gt gt gt Mas você obtém os mesmos resultados essencialmente se você usar apenas filtro () com um filtro FIR consistindo De um vetor de período de comprimento com coeficientes (110) gt gt gt gt seriesrandn (100,1) gt gt hones (10,1) gt gt hh.10 gt gt smamatlabfilter (h, 1, série) gt gt período gt gt sma (1) série (1) gt gt para j2: comprimento (série) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) soma (série (1: j)) (j1) gt gt else gt gt sma (j) sma (J-1) (séries (j) - series (j - Período)) período gt gt final gt gt final gt gt trama (smamatlab, b, largura de linha, 2) gt gt hold em gt gt plot (sma, r) ​​gt gt gt gt Existem alguns efeitos de inicialização para lidar com o seu Método, mas você obtém a imagem. A coisa agradável sobre o Matlab é que alguns grandes desenvolvedores fizeram muito trabalho para você. Você consegue colher os frutos de seu trabalho. Gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt wayne gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt gt gt Olá Miquel com o parâmetro de controle, alfa, ajustado para zero. Suas médias móveis são computadas pela convolução do seu sinal de entrada (série) com dois filtros finitos de resposta ao impulso de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: gt gt gt gt movavg (série, 3,10,0) gt gt gt gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será do comprimento 3 e tem coeficientes de filtro gt gt gt gt gt gt gt gt Filt113 13 13 3 coeficientes gt gt gt gt O outro terá o comprimento 10 e tem coeficientes de filtro gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt gt gt gt gt gt gt Você está filtrando seus dados de entrada Com esses filtros FIR. Gt gt gt gt gt gt gt gt seriesrandn (100,1) criar alguns dados aleatórios gt gt gt gt outputfilt1filter (filt1,1, série) filtragem de alguns dados aleatórios gt gt gt gt outputfilt2filter (filt2,1, series) gt gt gt gt Gt gt gt gt Se você agora plotar esses dados, você verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer que sua variável de entrada principal seja 1, porque isso não está lhe dando nada. Eu não sou uma pessoa econômica, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de diferentes comprimentos é comparar os dados reais com as médias móveis de diferentes tamanhos (um curto ou principal, e mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série temporal (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias móveis ponderadas ou exponencial. Gt gt gt gt gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt gt gt gt Olá, gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Preciso calcular uma Média de Movimento Simples com o período 10. gt gt gt gt gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt Estou usando movavg (série, 1,20,0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt O que devo usar para chumbo e retardamento de gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Na sua forma normal porque eu criei uma biblioteca C NET para fazê-lo. E estou usando esta biblioteca em Matlab e verificando a performance. Gt gt gt gt gt gt gt Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Gt gt gt gt gt gt Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o C Library SMA ou o Matlab SMA, o direito gt gt gt gt gt gt In C my SMA é o seguinte: gt gt gt gt gt public static Double SMA (série dupla, período Int32) gt gt gt gt gt gt Verificar argumentos gt gt gt Int32 série de comprimento. Longo gt gt gt se (comprimento 0) lançar novo ArgumentException (Série não pode ser gt gt gt vazio) gt gt gt if (período Comprimento de gt) lançar nova ArgumentException (Período gt gt gt não pode ser maior que o comprimento da série) gt gt gt gt gt gt Calcular a média móvel simples gt gt gt Double sma novo Doublelength gt gt gt gt gt ss00 series0 gt gt gt gt gt gt double Soma sma0 gt gt gt para (barra int 1 barra lt barra de comprimento) gt gt gt gt gt gt se (período da barra lt) gt gt gt gt gt gt soma barra de série gt gt gt smabar sum (barra 1) gt gt gt gt gt gt Senão gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (barra da série - barra da série - período gt gt gt) período gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt retorno sma gt gt gt gt gt gt gt eu estou Usando o SMA como exemplo para testes. Gt gt gt gt gt gt gt Obrigado, gt gt gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem lth2auivpgk1fred. mathworksgt. Gt Oi Ralph, sim, a média móvel é implementada de forma causal, por isso é retroativa. Em sua chamada movavg (dados, 10,10, e) você tem o mesmo intervalo de atraso para as médias principais e atrasadas para que você obtenha saídas idênticas para gt gt curto, movavg longo (dados, 10,10, e) gt gt Geralmente, as pessoas escolhem valores diferentes para as médias móveis. Gt gt Espero que ajude, gt wayne gt gt Ralph ltralphjbgmailgt escreveu na mensagem lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. Gt gt Sim, então, no meu exemplo, seria o tempo n, n-1. N-9 média móvel exponencial. Eu estou bem para usar movavg (dados, 10,10, e) gt gt gt gt Muito apreciado gt gt gt gt Ralph Não confie no EMA que o Matlab implementa. Não é a média móvel tradicional que é usada em finanças. Na verdade, eu não sei se sua versão é usada. Em outras palavras, ele está errado. Heres o que o Matlab usa: computação exponencial média móvel calcular alisamento constante (alfa) alfas 2 (período1) primeira média exponencial é primeiro preço b (1) ativo (1) pré-alocação de matrizes b bzeros (período-r, 1) média de atraso Para matrizes grandes De dados de entrada, FOR loops são mais eficientes do que a vetorização. Média inicial para o período j: r-1 b (período j2) b (j-period1) alphas (asset (j2-period) - b (j-period1)) fim Primeiro, a linha: não é boa, por exemplo E se seus dados pareciam com isso 1, 4, 6. 20, 45, então, peça a Matlab para calcular um EMA de 5 períodos e isso lhe dá 1 como o primeiro pt. Muito melhor é usar o SMA para o primeiro ponto, e isso não pára para ver o cálculo EMA atual: o recurso (período j2) é o preço X períodos atrás, quando, na realidade, deveria ser o preço de hoje. Todas as referências que eu tenho visto dão a fórmula: EMAtoday EMAyest alfa (PRICEtoday - EMAyest) E para comparação Matlab: EMAtoday EMAyest alfa (PRICE time days ago - EMAyest) a linha correta deve ler: Este é um erro muito grave e pode realmente jogar fora Resultados como fez no meu caso. Não posso acreditar que isso nunca foi abordado. Você pode pensar em sua lista de observação como tópicos que você marcou. Você pode adicionar tags, autores, tópicos e até resultados de pesquisa à sua lista de exibição. Desta forma, você pode facilmente acompanhar os tópicos em que você está interessado. Para ver sua lista de observação, clique no link QuotMy Newsreaderquot. Para adicionar itens à sua lista de exibição, clique no link quotadd para assistir listquot na parte inferior de qualquer página. Como adiciono um item à minha lista de exibição Para adicionar critérios de pesquisa à sua lista de vigilância, procure o termo desejado na caixa de pesquisa. Clique no quot. Adicione esta pesquisa ao link da minha lista de vigilância na página de resultados da pesquisa. Você também pode adicionar uma tag à sua lista de observação procurando a tag com a quottag da diretiva: tagnamequot onde tagname é o nome da tag que você gostaria de assistir. Para adicionar um autor à sua lista de observação, vá para a página de perfil dos autores e clique no quot. Adicione este autor ao meu link de lista de exibição no topo da página. Você também pode adicionar um autor à sua lista de observação, indo para um tópico que o autor postou e clicando no quot. Adicione este autor ao meu link de lista de exibição. Você será notificado sempre que o autor fizer uma postagem. Para adicionar um tópico à sua lista de observação, vá para a página de discussão e clique no botão. Adicione este tópico ao meu link de lista de exibição no topo da página. Sobre newsgroups, Newsreaders e MATLAB Central O que são newsgroups Os newsgroups são um fórum mundial aberto a todos. Grupos de notícias são usados ​​para discutir uma grande variedade de tópicos, fazer anúncios e trocar arquivos. As discussões são enfiadas ou agrupadas de forma a que você possa ler uma mensagem postada e todas as suas respostas em ordem cronológica. Isso facilita o acompanhamento do tópico da conversa, e para ver o que já foi dito antes de publicar sua própria resposta ou fazer uma nova postagem. O conteúdo do grupo de notícias é distribuído por servidores hospedados por várias organizações na Internet. As mensagens são trocadas e gerenciadas usando protocolos de padrão aberto. Nenhuma única entidade ldquoownsrdquo os newsgroups. Existem milhares de grupos de notícias, cada um abordando um único tópico ou área de interesse. O MATLAB Central Newsreader publica e exibe mensagens no grupo de notícias comp. soft-sys. matlab. Como leio ou publico nos newsgroup Você pode usar o leitor de notícias integrado no site do MATLAB Central para ler e publicar mensagens neste newsgroup. MATLAB Central é hospedado por MathWorks. As mensagens postadas no MATLAB Central Newsreader são vistas por todos usando os grupos de notícias, independentemente de como eles acessam os newsgroup. Existem várias vantagens em usar o MATLAB Central. Uma Conta Sua conta do MATLAB Central está vinculada à sua Conta MathWorks para acesso fácil. Use o endereço de e-mail de sua escolha O MATLAB Central Newsreader permite que você defina um endereço de e-mail alternativo como seu endereço de postagem, evitando a desordem na sua caixa de correio principal e reduzindo o spam. Controle de spam A maioria dos spam de newsgroup é filtrada pelo MATLAB Central Newsreader. As mensagens de marcação podem ser marcadas com um rótulo relevante por qualquer usuário conectado. As tags podem ser usadas como palavras-chave para encontrar arquivos específicos de interesse, ou como uma maneira de categorizar suas postagens marcadas. Você pode optar por permitir que outras pessoas vejam suas tags, e você pode visualizar ou pesquisar outras marcas de tag, bem como as da comunidade em geral. A marcação fornece uma maneira de ver as grandes tendências e as idéias e aplicações menores e mais obscuras. Watch lists A configuração de listas de vigilância permite que você seja notificado das atualizações feitas nas postagens selecionadas pelo autor, thread ou qualquer variável de pesquisa. As notificações da lista de vigilância podem ser enviadas por e-mail (resumo diário ou imediato), exibidas em Meu leitor de notícias ou enviadas via feed RSS. Outras formas de acessar os newsgroups Use um leitor de notícias através de sua escola, empregador ou provedor de serviços de internet Pague pelo acesso de grupo de notícias de um fornecedor comercial Use o Google Groups Mathforum. org fornece um leitor de notícias com acesso ao grupo de discussão comp. soft sys. matlab Execute o seu próprio servidor. Para obter instruções típicas, veja: slyckng. phppage2 Selecione Your Countrymoving average isha ram ltroshnibalanhotmailgt escreveu na mensagem lthqa1k47b31fred. mathworksgt. Gt alguém pode dizer como calcular a média móvel em um atraso de 10 de cerca de 65000 dados gt obrigado antecipadamente gt ex: gt t 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 gt Q1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 gt quando t 5 Q média (1:10) gt t 10 Qaverage (11:20) Isso é difícil porque eu não entendo perfeitamente o que você é Pedindo para fazer. Quantas médias você está querendo incluir na sua média móvel. Pelo que eu acho que parece 10 médias, mas é sempre 10 médias. Você quer fazer uma média de Q ou t? Se eu estiver adivinhando corretamente, Q é sua matriz de índice, o que significa que t5 corresponde Para Q 10, sendo o atraso 10 e, no intervalo 10, você deseja que a média das 10 amostras do t seja: isso não deve ser muito difícil, o seguinte código irá fazer isso, como mencionado acima de outras respostas, existem Maneiras mais eficientes de fazer isso, por meio de filtro, conv, etc, mas esse pedaço de código espero ser mais explícito para ajudar você a entender o que está acontecendo. Calculará o empate em movimento de 10 pontos se 10 pontos estiverem disponíveis, se não (o início da seqüência t), ele usará tantos pontos quanto possível. T rand (1,65000) Q 1: comprimento (t) tic M 10 número de pontos na média k 0: M-1 N comprimento (Q) para n 1: N se n gt M-1 movave (n) soma ( T (nk)) M else movave (n) sum (t (nk (1: n))) n fim final t1toc O problema é para um fluxo de dados de 65000 amostras, isso levará alguns segundos para ser executado. Para acelerar as coisas, podemos usar as idéias de filtro ou conv, que é basicamente a mesma coisa que implementar um filtro no domínio do tempo que o convolvemos. Um 1 b (1, M) MM é o número de pontos na nossa média móvel tic movave2 conv (t, b) t2 tocático movave3 filtro (b, a, t) t3toc figura subtrama (311) título (movendo) título (Média móvel explícita) subtrama (312) trama (movave2) título (média móvel por convolução) subtrama (313) título (movave3) título (média móvel usando o filtro) Das parcelas você deve ver que, além dos pontos finais, os três métodos são idêntico. Espero que isso seja útil, sobre grupos de notícias, leitores de notícias e MATLAB Central. Quais são os grupos de notícias. Os grupos de notícias são um fórum mundial aberto a todos. Grupos de notícias são usados ​​para discutir uma grande variedade de tópicos, fazer anúncios e trocar arquivos. As discussões são enfiadas ou agrupadas de forma a que você possa ler uma mensagem postada e todas as suas respostas em ordem cronológica. Isso facilita o acompanhamento do tópico da conversa, e para ver o que já foi dito antes de publicar sua própria resposta ou fazer uma nova postagem. O conteúdo do grupo de notícias é distribuído por servidores hospedados por várias organizações na Internet. As mensagens são trocadas e gerenciadas usando protocolos de padrão aberto. Nenhuma única entidade ldquoownsrdquo os newsgroups. Existem milhares de grupos de notícias, cada um abordando um único tópico ou área de interesse. O MATLAB Central Newsreader publica e exibe mensagens no grupo de notícias comp. soft-sys. matlab. Como leio ou publico nos newsgroup Você pode usar o leitor de notícias integrado no site do MATLAB Central para ler e publicar mensagens neste newsgroup. MATLAB Central é hospedado por MathWorks. As mensagens postadas no MATLAB Central Newsreader são vistas por todos usando os grupos de notícias, independentemente de como eles acessam os newsgroup. Existem várias vantagens em usar o MATLAB Central. Uma Conta Sua conta do MATLAB Central está vinculada à sua Conta MathWorks para acesso fácil. Use o endereço de e-mail de sua escolha O MATLAB Central Newsreader permite que você defina um endereço de e-mail alternativo como seu endereço de postagem, evitando a desordem na sua caixa de correio principal e reduzindo o spam. Controle de spam A maioria dos spam de newsgroup é filtrada pelo MATLAB Central Newsreader. As mensagens de marcação podem ser marcadas com um rótulo relevante por qualquer usuário conectado. As tags podem ser usadas como palavras-chave para encontrar arquivos específicos de interesse, ou como uma maneira de categorizar suas postagens marcadas. Você pode optar por permitir que outras pessoas vejam suas tags, e você pode visualizar ou pesquisar outras marcas de tag, bem como as da comunidade em geral. A marcação fornece uma maneira de ver as grandes tendências e as idéias e aplicações menores e mais obscuras. Watch lists A configuração de listas de vigilância permite que você seja notificado das atualizações feitas nas postagens selecionadas pelo autor, thread ou qualquer variável de pesquisa. As notificações da lista de vigilância podem ser enviadas por e-mail (resumo diário ou imediato), exibidas em Meu leitor de notícias ou enviadas via feed RSS. Outras formas de acessar os newsgroups Use um leitor de notícias através de sua escola, empregador ou provedor de serviços de internet Pague pelo acesso de grupo de notícias de um fornecedor comercial Use o Google Groups Mathforum. org fornece um leitor de notícias com acesso ao grupo de discussão comp. soft sys. matlab Execute o seu próprio servidor. Para instruções típicas, veja: slyckng. phppage2 Selecione seu país Filtro médio de migração (filtro MA) Carregando. O filtro de média móvel é um filtro Low Pass FIR (Finite Impulse Response) simples comumente usado para suavizar uma série de datasigns amostrados. Demora M amostras de entrada por vez e leva a média dessas M-samples e produz um único ponto de saída. É uma estrutura de LPF (Low Pass Filter) muito simples que é útil para cientistas e engenheiros para filtrar o componente ruidoso indesejado dos dados pretendidos. À medida que o comprimento do filtro aumenta (o parâmetro M), a suavidade da saída aumenta, enquanto que as transições afiadas nos dados são tornadas cada vez mais contundentes. Isso implica que este filtro possui uma excelente resposta ao domínio do tempo, mas uma resposta de freqüência fraca. O filtro MA executa três funções importantes: 1) Demora os pontos de entrada M, calcula a média desses pontos M e produz um único ponto de saída 2) Devido aos cálculos de computação envolvidos. O filtro introduz uma quantidade definida de atraso 3) O filtro atua como um filtro de passagem baixa (com resposta de domínio de freqüência fraca e uma resposta de domínio de tempo bom). Código Matlab: O código matlab seguinte simula a resposta do domínio do tempo de um filtro M-point Moving Average e também faz a resposta de freqüência para vários comprimentos de filtro. Resposta de Domínio de Tempo: no primeiro gráfico, temos a entrada que está entrando no filtro de média móvel. A entrada é barulhenta e nosso objetivo é reduzir o ruído. A próxima figura é a resposta de saída de um filtro de média móvel de 3 pontos. Pode deduzir-se da figura que o filtro de 3 pontos de média móvel não fez muito na filtragem do ruído. Aumentamos os toques de filtro para 51 pontos e podemos ver que o ruído na saída reduziu muito, o que é retratado na próxima figura. Aumentamos as torneiras até 101 e 501 e podemos observar que mesmo - embora o ruído seja quase zero, as transições são apagadas drasticamente (observe a inclinação de cada lado do sinal e compare-os com a transição ideal da parede de tijolos em Nossa contribuição). Resposta de frequência: a partir da resposta de freqüência, pode-se afirmar que o roll-off é muito lento ea atenuação da faixa de parada não é boa. Dada esta atenuação da faixa de parada, claramente, o filtro de média móvel não pode separar uma faixa de freqüências de outra. Como sabemos que um bom desempenho no domínio do tempo resulta em desempenho fraco no domínio da freqüência e vice-versa. Em suma, a média móvel é um filtro de suavização excepcionalmente bom (a ação no domínio do tempo), mas um filtro de passagem baixa excepcionalmente ruim (a ação no domínio da freqüência) Links externos: livros recomendados: barra lateral primária